Simulation of asset pricing in information networks

ما قیمت های دارایی را در چارچوب شبکه های اطلاعاتی شبیه سازی می کنیم زمانی که تعداد عامل ها ثابت و تمایل به بی نهایت است. هنگامی که تعدادی از عامل ها یک ثابت هستند، می بینیم که ضریب انفعال ریسک بالاتر، عدم اطمینان اطلاعات کمتری یا واریانس استاندارد بالاتری از نوسانات سود، قیمت پایین دارایی را ایجاد می کند؛ تعداد بیشتری از عوامل منجر به افزایش تقاضای بیشتر می شود. هنگامی که تعدادی از عوامل به بی نهایت تمایل پیدا می کنند، ما فرم های بسته شده برای قیمت دارایی و ضریب انعطاف پذیری را مطالعه می کنیم و شبیه سازی می کنیم. ما دریافتیم که یک اتصال شبکه بالاتر و یا یک ضریب انحراف ریسک کمتر، یک مولفه نوسانات اطلاعاتی را به سمت اطلاعات افزایش می دهد و یک نسبت پایین شارپ؛ یک اتصال شبکه بالاتر و یا ضریب انحراف ریسک کمتر باعث افزایش بازده بازار می شود. مولفه نوسانات مؤثر بر نقدشوندگی، سود تجاری، نوسان قیمت، عملکرد غیر مونوتنیک اتصال به شبکه یا ضریب انحراف ریسک است.