System-wide implications of funding risk

ریسک مالی دارای یک جنبه سیستمیک است که اغلب در برنامه های تحقیق و مدیریت ریسک نادیده گرفته می شود. ما یک مدل را ایجاد می کنیم که بر پیامدهای سیستماتیک ریسک تأمین مالی و ارتباط آن با شرایط پرداخت یاری تمرکز می کند و برای تعاملات مناسب بین شرکت کنندگان در مدل سازی مبتنی بر عامل، تمرکز می کند. این مدل به مجموعه ای از داده های واقعی سیستم بانکی از جزء تست استرس 2014 ارزیابی جامع در اتحادیه اروپا، پوشش همه گروه های بزرگ بانکی در اتحادیه اروپا آورده است. نقش تقویت شوک بالقوه مدیران دارایی در بخش نظری مدل، با برخی از کالیبراسیون و شبیه سازی مدل سازی شده مورد مطالعه قرار گرفته است. ما اهمیت کانال هایی را بررسی می کنیم که از طریق آن شوک مالی به موسسات مالی می تواند در سراسر سیستم مالی نفوذ کند. ما می بینیم که رانندگان انتقال آلودگی، مربوط به نقدینگی موجود و بافر های سرمایه، حساس بودن هزینه های مالی به ظرفیت جذب زیان و قیمت دارایی برای فروش دارایی های آتش، بستگی به ناهمگونی عوامل در نظام مالی دارد. دوم، نیازهای نقدینگی ابزار موثر برای کاهش خطر ابتلا به سرطان است. سوم، رابطه میان شوک های مالی و زیان های ناشی از خطرات غیر خطی و اثرات صخره ای است. چهارم، شواهدی از یک کانال فعال بین مرزی را که از یک کشور به کشور دیگر منتقل می شود، می بینیم. در نهایت، رفتار عوامل مؤثر بر شرایط مالی نامناسب می تواند بر ساختار بازار مالی تأثیر بگذارد و توپولوژی شبکه بین بانکی تحت استرس بستگی به رعایت الزامات قانونی دارد.