Robust analysis for downside risk in portfolio management for a volatile stock market

چکیده
کلیدواژه‌ها
1. مقدمه 
1.1 واریانس و ریسک نامطلوب به عنوان معیاری از ریسک
1.2 مدل بهینه سازی
1.3 عواملی که بر روی بهینه سازی پرتفوی تأثیر می‌گذارند
1.3.1 تعیین اندازه پرتفوی
1.3.2 مرتب سازی پرتفوی
1.3.3 الگوریتم بهینه سازی پرتفوی و اثر پروانه‌ای
1.3.4 مسأله درون زایی و بهینه سازی نیم واریانسی
2. داده و متدلوژی
2.1 تعیین انداره پرتفوی مناسب
2.2 پروسه مرتب سازی پرتفوی
2.3 الگوریتم بهینه سازی پرتفوی
2.4 تضمین ماتریس نیمه معین مثبت برای مسأله درون زادی
2.5 معناداری اختلاف بین چارچوب MV و DR
3. نتایج  و تحلیل 
3.1 نتایج حاصل از تعیین اندازه پرتفوی مناسب
3.2. واریانس میانگین در برابر مرزهای کارآمد ریسک نامطلوب
3.3 ارزیابی اختلاف بین واریانس و DR با استفاده از RMSDI
4. نتیجه گیری و توصیه‌ها 
پیوست A
شکل 1. مزایای تنوع سازی از طریق متدلوژی اصلاح شده اوان و آرچر
شکل 2. نتایج پرتفوی مرتب شده HH برای چارچوب MV و ALPM
شکل 3. نتایج پرتفوی مرتب شده HL برای چارچوب MV و ALPM
شکل 4. نتایج پرتفوی‌های مرتب شده LH برای چارچوب‌های MV و ALPM
شکل 5. نتایج پرتفوی‌های مرتب شده LL برای چارچوب MV و ALPM
شکل 6. نتایج مجموع کل برای پرتفوی‌های MV و ALPM
پیوست B
جدول 1
جدول 2. نتایج دقیق برای لاندا متفاوت در پرتفوی‌های HH، HL، LH و LL
جدول 3. RMSDI بین اجزاء پرتفوی بین چارچوب‌های MV و DR