کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5062666 | 1371873 | 2006 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Tests for asymmetry in possibly nonstationary dynamic panel models
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
For partly nonstationary dynamic panel models whose component series are threshold autoregressive processes having possibly unit roots, an instrumental variable method is applied to construct a Wald test and a t-bar type test whose limiting null distributions converge to a chi-square distribution and the standard normal distribution, respectively, as component series length increases to infinity. Finite sample sizes and powers of the proposed tests are investigated by a Monte Carlo simulation.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 91, Issue 1, April 2006, Pages 15-20
Journal: Economics Letters - Volume 91, Issue 1, April 2006, Pages 15-20
نویسندگان
Dong Wan Shin, Won-Chul Jhee,