Risk aversion vs. the Omega ratio: Consistency results

در این مقاله مشخص می شود که میزان امگا و معیارهای عملکرد مرتبط با تسلط اتفاقی مرتبه دوم مطابقت دارد و زمانی که آنها نیستند. برای جلوگیری از مشکلات سازگاری، پارامتر آستانه در نسبت باید به عنوان بازده مورد انتظار برخی از معیارها انتخاب شود - همان طور که معمولا در نسبت شارپ انجام می شود. هنگامی که این نسبت کمتر از یک باشد، ارزش آن باید حذف شود - درست مثل یک نسبت شارپ منفی. در نهایت، ما نشان می دهیم که یک کلاس از معیارهای عملکرد نزدیک به هم دارای ویژگی های سازگاری بهتر و انعطاف پذیری بیشتر است.