Bank capital, liquid reserves, and insolvency risk

ما یک مدل پویا از بانکداری برای ارزیابی اثرات نقدینگی و الزامات اهرمی برای تصمیم گیری های تامین مالی بانک ها و ریسک ورشکستگی ایجاد می کنیم. در این مدل بانک ها با پرداختن به هزینه های اوراق بهادار و هزینه های پیشین و به حداکثر رساندن ارزش سهام، با انتخاب نسبت بدهی به دارایی، نسبت سپرده به بدهی، دارایی های مایع دارایی، صدور اوراق بهادار و سیاست های پیش فرض در پاسخ به این اصطکاک و همچنین الزامات قانونی. توصیف تحلیلی ما از گزینه های سیاست بانک، نشان می دهد که اعمال الزامات نقدینگی، باعث کاهش ضررهای بانکی به طور پیش فرض در هزینه افزایش احتمالی پیش فرض می شود. ترکیب احتمالی نقدینگی و لایحه هر دو احتمال وقوع پیش فرض و میزان زیان های بانک را به طور پیش فرض کاهش می دهد.