کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5107375 1481793 2017 25 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Do credit commitments compromise credit quality?
ترجمه فارسی عنوان
آیا تعهدات اعتباری کیفیت اعتبار را به خطر می اندازند؟
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
این مقاله بر روی ریسک پذیری بانک ها ناشی از رشد بالقوه بیش از حد وام ها و تعهدات اعتباری بی اعتبار است. کیفیت اعتبار هر دو در مقیاس بزرگ و کوچک، با استفاده از یک پانل از 28 کشور اروپایی در طول 2004-2014 و یک هیئت از 478 بانک اروپایی در طول 2004-2013. نتایج ارزیابی داده های پانل پویا نشان می دهد که افزایش نسبت تعهدات اعتباری به کل دارایی ها یک شاخص هشدار دهنده پیش بینی دو ساله نسبت به رشد وام های غیرفعال و ذخایر کمبود وام است. برآورد معادلات همزمان نشانگر آن است که تأثیرات نامطلوب تعهدات اعتباری در مورد کیفیت اعتبار، ناشی از رونق اعتباری است. با توجه به تأثیر اقتصادی تعهدات اعتباری نسبت به کیفیت اعتبار در مقایسه با تعیین کننده های کیفیت اعتباری سنتی (رشد تولید ناخالص داخلی و رشد واقعی در وام ها)، در نظر گرفتن تعهدات اعتباری ممکن است به موقع به رسمیت شناختن قسمت های تجمع ریسک اعتباری بهبود یابد.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، کسب و کار و حسابداری کسب و کار و مدیریت بین المللی
پیش نمایش مقاله
آیا تعهدات اعتباری کیفیت اعتبار را به خطر می اندازند؟
چکیده انگلیسی
This paper focuses on banks' risk-taking arising from potentially excessive growth of loans and off-balance sheet credit commitments. Credit quality is investigated both in macro and micro context, using a panel of 28 European countries over 2004-2014 and a panel of 478 European banks over 2004-2013. The dynamic panel data estimation results confirm that an increase in the ratio of credit commitments to total assets is a two year ahead warning indicator of growth in the ratio of non-performing loans and loan loss reserves. Simultaneous equation estimation exemplifies that the adverse effect of credit commitments on credit quality stems from the credit boom-bust context. As the economic impact of credit commitments to credit quality is significant compared to that of traditional credit quality determinants (real GDP growth and real growth in loans), the consideration of a credit commitments measure may improve timely recognition of credit risk accumulation episodes.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Research in International Business and Finance - Volume 41, October 2017, Pages 303-317
نویسندگان
, ,