کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5128346 | 1378593 | 2017 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The empirical likelihood approach to quantifying uncertainty in sample average approximation
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات گسسته و ترکیبات
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We study the empirical likelihood approach to construct confidence intervals for the optimal value and the optimality gap of a given solution, henceforth quantify the statistical uncertainty of sample average approximation, for optimization problems with expected value objectives and constraints where the underlying probability distributions are observed via limited data. This approach relies on two distributionally robust optimization problems posited over the uncertain distribution, with a divergence-based uncertainty set that is suitably calibrated to provide asymptotic statistical guarantees.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Operations Research Letters - Volume 45, Issue 4, July 2017, Pages 301-307
Journal: Operations Research Letters - Volume 45, Issue 4, July 2017, Pages 301-307
نویسندگان
Henry Lam, Enlu Zhou,