کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5128458 | 1378597 | 2017 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Computing the variance of a conditional expectation via non-nested Monte Carlo
ترجمه فارسی عنوان
محاسبه واریانس یک امید ریاضی شرطی از طریق مونت کارلوی غیر تو در تو
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
واریانس یک امید ریاضی شرطی؛ برآورد مونت کارلو؛ طرح Pick-freeze؛ اصلاح تعصب
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات گسسته و ترکیبات
چکیده انگلیسی
Computing the variance of a conditional expectation has often been of importance in uncertainty quantification. Sun et al. has introduced an unbiased nested Monte Carlo estimator, which they call 112-level simulation since the optimal inner-level sample size is bounded as the computational budget increases. In this letter, we construct unbiased non-nested Monte Carlo estimators based on the so-called pick-freeze scheme due to Sobol'. An extension of our approach to compute higher order moments of a conditional expectation is also discussed.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Operations Research Letters - Volume 45, Issue 1, January 2017, Pages 63-67
Journal: Operations Research Letters - Volume 45, Issue 1, January 2017, Pages 63-67
نویسندگان
Takashi Goda,