کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5129991 | 1489930 | 2017 | 18 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Local times of stochastic differential equations driven by fractional Brownian motions
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper, we study the existence and (Hölder) regularity of local times of stochastic differential equations driven by fractional Brownian motions. In particular, we show that in one dimension and in the rough case H<1/2, the Hölder exponent (in t) of the local time is 1âH, where H is the Hurst parameter of the driving fractional Brownian motion.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 127, Issue 11, November 2017, Pages 3643-3660
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 127, Issue 11, November 2017, Pages 3643-3660
نویسندگان
Shuwen Lou, Cheng Ouyang,