کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5130034 | 1378654 | 2017 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Monotone martingale transport plans and Skorokhod embedding
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We show that the left-monotone martingale coupling is optimal for any given performance function satisfying the martingale version of the Spence-Mirrlees condition, without assuming additional structural conditions on the marginals. We also give a new interpretation of the left monotone coupling in terms of Skorokhod embedding which allows us to give a short proof of uniqueness.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 127, Issue 9, September 2017, Pages 3005-3013
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 127, Issue 9, September 2017, Pages 3005-3013
نویسندگان
Mathias Beiglböck, Pierre Henry-Labordère, Nizar Touzi,