کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5130034 1378654 2017 9 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Monotone martingale transport plans and Skorokhod embedding
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Monotone martingale transport plans and Skorokhod embedding
چکیده انگلیسی

We show that the left-monotone martingale coupling is optimal for any given performance function satisfying the martingale version of the Spence-Mirrlees condition, without assuming additional structural conditions on the marginals. We also give a new interpretation of the left monotone coupling in terms of Skorokhod embedding which allows us to give a short proof of uniqueness.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 127, Issue 9, September 2017, Pages 3005-3013
نویسندگان
, , ,