کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
6679685 1428062 2018 8 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Stochastic risk-sensitive market integration for renewable energy: Application to ocean wave power plants
ترجمه فارسی عنوان
یکپارچگی بازارهای بازار حساس تصادفی برای انرژی های تجدید پذیر: کاربرد در نیروگاه های موج اقیانوس
کلمات کلیدی
قابلیت اطمینان شبکه طراحی بازار، ادغام مجدد، ذخیره انرژی، بهینه سازی، بازار کوتاه مدت بازار،
ترجمه چکیده
با افزایش انتظارات از منابع انرژی تجدیدپذیر متناوب در شبکه برق، بازارهای ذخیره کوتاه مدت می توانند به عنوان یک دارایی قابل اعتماد بحرانی اثبات شوند. این مقاله یک ساختار بازار بالقوه را شامل می شود که شامل یک بازار ذخیره سازی کوتاه مدت برای منابع تجدید پذیر است که انرژی متوجه آن در محدوده ظرفیت ساعتی ارائه می شود. این مطالعه یک مدل تصادفی خطرآفرین را ارائه می دهد که بر اساس پیش بینی های روز آینده که با استفاده از فرمول های مطبوعاتی کلاسیک، بهترین پیشنهادات روزانه برای یک نیروگاه انرژی تجدید پذیر، تعیین می شود. رویکرد تصادفی، عدم قطعیت های تولید انرژی و قیمت های بازار را در نظر می گیرد. مدل پیشنهادی حساس به خطر با هدف به حداکثر رساندن درآمد نیروگاه تجدید پذیر و به حداقل رساندن خطرات بالقوه از دست دادن در تنظیم چند محصول چند محصول است. برای اثبات اثربخشی فرمول بندی پیشنهادی، موردی از نیروی برق موج 750 کیلو وات و همراه با ذخیره انرژی مورد مطالعه قرار می گیرد. مطالعه نشان می دهد که خطر از دست دادن سود در فضای فاکتور ریسک فاجعه به طور یکنواخت توزیع نمی شود. همچنین ما دریافتیم که معرفی بازار کوتاه مدت ذخایر در محدوده وسیعتری از ارزش شرطی در معرض خطر است و باعث افزایش سود 5 درصد و کاهش سود پایین در سطح ریسک می شود. علاوه بر این، مطالعه نشان می دهد که بازار ذخایر کوتاه مدت سودآور برای هر دو اپراتور سیستم و نیروگاه انرژی انرژی در نظر گرفته شده است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی انرژی مهندسی انرژی و فناوری های برق
چکیده انگلیسی
With the expected increase of intermittent renewable energy resources on the electric power grid, short-term reserve markets can prove to be a critical reliability asset. This paper introduces and tests a potential market structure that includes a short-term reserve market for renewable resources where the realized energy is drawn within the bounds of the hourly capacity offered. The study presents a risk-aware stochastic model that determines, based on the day-ahead offer derived using a classic newsvendor formula, the best intraday offers for a renewable energy power plant. The stochastic approach takes into account the uncertainties of energy production and market prices. The proposed risk-sensitive model aims to maximize the renewable power plant's revenues and minimize potential risks of loss in a multi-product multi-timescale market setup. To demonstrate the effectiveness of the proposed formulation, we study the case of a hypothetical 750-kW wave power plant coupled with energy storage. The study shows that the risk of profit loss is not uniformly distributed across the risk-aversion factor space. We also find that the introduction of the short-term reserve market results in a wider range of conditional value at risk while inducing 5% profit increase and a lower profit reduction across the risk range. In addition, the study reveals that the short-term reserve market is profitable for both the system operator and the wave energy power plant considered.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Energy - Volume 229, 1 November 2018, Pages 474-481
نویسندگان
, , , ,