| کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
|---|---|---|---|---|
| 7348400 | 1476592 | 2018 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Financial market activity under capital controls: Lessons from extreme events
ترجمه فارسی عنوان
فعالیت های بازار مالی تحت کنترل سرمایه: درس های رویدادهای شدید
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
ما رابطه معاصر بین بازده و حجم معامله را در نقاط توزیع تحت محدودیت معاملات بر اساس کنترل های سرمایه ای که در ماه ژوئیه 2015 در بورس اوراق بهادار آتن انجام شده بررسی می کنیم. ما از تئوری ارزش دوامدار برای مدل سازی ساختار وابستگی دم استفاده می کنیم. ما نشان می دهیم که محدودیت ها در معاملات تاثیری بر فعالیت شرکت کنندگان در بازار دارند.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
We investigate the contemporaneous relation between return and transaction volume in distribution tails under the restrictions on transactions due to the capital controls implemented on the Athens Stock Exchange in July 2015. We use bivariate extreme value theory to model the tail dependence structure. We show that restrictions on transactions have an impact on the activity of market participants.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 171, October 2018, Pages 10-13
Journal: Economics Letters - Volume 171, October 2018, Pages 10-13
نویسندگان
Konstantinos Gkillas, François Longin,