کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7348892 1476595 2018 4 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Forecasting the yield curve using a dynamic natural cubic spline model
ترجمه فارسی عنوان
پیش بینی منحنی عملکرد با استفاده از یک مدل اسپینین مکعبی طبیعی پویا
ترجمه چکیده
ما یک مدل اسپینین مکعبی طبیعی پویا با روش دو مرحله ای برای پیش بینی کل منحنی تولید پیشنهاد می دهیم. ما روش ما را به داده های ماهانه ماهانه ماهانه ماهانه چین می پردازیم و عملکرد پیش بینی از نمونه را ارزیابی می کنیم. ما دریافتیم که روش ما با رقبای خود، به خصوص در پیش بینی های متوسط ​​و بلند مدت، مناسب است.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
We propose a dynamic natural cubic spline model with a two-step procedure for the forecasting of the entire yield curve. We apply our method to the monthly Chinese yield-curve data and evaluate the out-of-sample forecast performance. We find that our method compares favourably with its competitors, especially in the medium and long-term forecasts.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 168, July 2018, Pages 73-76
نویسندگان
, ,