کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7349186 1476599 2018 5 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Robust estimation and empirical likelihood inference with exponential squared loss for panel data models
ترجمه فارسی عنوان
برآورد پایدار و نتیجه احتمال تجربی با از دست دادن مربعات نمایشی برای مدل داده های پانل
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
این مقاله برآوردهای قوی برای مدل داده های پانل را با استفاده از تابع افت معادله مربع معرفی می کند. ما روش را با ساختن تابع نسبت درستی تجربی قوی پیشنهاد می کنیم. شبیه سازی مونت کارلو نشان می دهد که برآوردگر پیشنهادی در مدل های اثرات ثابت و تصادفی قوی است.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش مقاله
برآورد پایدار و نتیجه احتمال تجربی با از دست دادن مربعات نمایشی برای مدل داده های پانل
چکیده انگلیسی
This paper introduces a robust estimation for panel data models using the exponential squared loss function. We propose the method by constructing the robust empirical likelihood ratio function. The Monte Carlo simulations show that the proposed estimator is robust in the fixed and random effects models.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 164, March 2018, Pages 19-23
نویسندگان
, , ,