Systematic risk factors and bank failures

ما در مورد تأثیرات ناشی از شکست دو بانک از دو عامل خطر سیستماتیک - استرس در بازار مالی بین بانکی و شرایط در بازار مسکن محلی - در دو بحران بانکی در طول دوره 1985 تا 2011 بررسی می کنیم. ما دریافتیم که شرایط بازار مسکن محلی رابطه قوی تر با شکست های بانک در طول قسمت اول از زمان دوم. در مقابل، وضعیت بازار مالی بین بانکی تنها به ضعف پیش بینی شکست بانک ها قبل از سال 2005 کمک کرد، اما در طول آخرین بحران بانکی تأثیر بسیار مهمی در شکست های بانک داشت. بنابراین، بحران های بانکی به نظر می رسید به عوامل خاصی از ریسک مربوط می شود. بر این اساس، حتی اگر در حال حاضر این عقیده رایج است که ریسک بانکداری به طور کلی بیشتر از مجموع ریسک در سطح بانک فردی است و پوشش مالی ریسک پذیری در تنظیمات بانکی مهم است، پیدا کردن عوامل خطر سیستماتیک مناسب برای بحران بانکی بعدی یا به درستی اندازه گیری تاثیر آنها در شکست های بانک ممکن است چالش برانگیز باشد.