The dynamic impact of uncertainty in causing and forecasting the distribution of oil returns and risk

هدف از این مطالعه، بررسی رابطه شاخص های اخیر سیاست های اقتصادی و عدم اطمینان بازار سهام در ایجاد و پیش بینی کینولات های شرطی بازده های نفت خام و خطر است. برای این منظور، ما روابط علیت را در کوکتل ها با استفاده از یک روش آزمون غیر پارامتری مورد بررسی قرار دادیم و بر اساس مجموعه ای از پیش بینی های کانیل ها، چگالی شرطی بازده نفت و نوسانات را تخمین زدیم، عملکرد خارج از نمونه با استفاده از آزمون های مناسب ارزیابی می شود. تجزیه و تحلیل پویا نشان می دهد که شاخص های عدم قطعیت همیشه در ایجاد و پیش بینی حرکت های نفتی مرتبط نیست. با این وجود، محتوای آموزنده شاخص های عدم قطعیت، در طول دوره های نگران کننده بازار، مرتبط می شود، زمانی که نقش خطر نفت، منافع غالب و اثرات ناهمگونی بر سطوح مختلف کانی ها است.