Network linkages to predict bank distress

این مقاله براساس ادبیات مربوط به ریسک سیستماتیک و مخرب مالی، مقاله ارتباط شبکه های تخمین زده شده را به یک مدل هشدار اولیه برای پیش بینی نارضایتی بانک در میان بانک های اروپایی معرفی می کند. ما از تئوری ارزش چند متغیره ای برای تخمین شبکه های وابسته به وابستگی به ارزش سهام استفاده می کنیم که پیوندهای آنها را برای دیدگاه بازار از ارتباطات بانکی در صورت افزایش استرس مالی افزایش می دهد. این مقاله دریافت که مدل های هشدار اولیه که شامل وابستگی های تخلیه تخمین زده شده، به طور مداوم بهتر از مدل های معیار بانکی بدون شبکه هستند. نتایج متناقض در مشخصات مدل قوی است و همچنین در رابطه با معیارهای سادهتر از انفجار است. به طور کلی، این مقاله به طور مستقیم حمایت از اندازه گیری ارتباطات در مدل های هشدار اولیه را فراهم می کند و به سمت نمایندگی یکپارچه از ابعاد سیکلی و مقطعی از ریسک سیستماتیک حرکت می کند.