کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
751985 | 1462306 | 2016 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The maximum principle for stochastic differential systems with general cost functional
ترجمه فارسی عنوان
اصل حداکثر برای سیستم های دیفرانسیل تصادفی با هزینه کلی تابعی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
معادلات دیفرانسیل تصادفی؛ اصل حداکثر تصادفی؛ سیستم های همیلتون
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
کنترل و سیستم های مهندسی
چکیده انگلیسی
In this paper, under the framework of Fréchet derivatives, we study a stochastic optimal control problem driven by a stochastic differential equation with general cost functional. By constructing a series of first-order and second-order adjoint equations, we establish the stochastic maximum principle and get the related Hamilton systems.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Systems & Control Letters - Volume 90, April 2016, Pages 1–6
Journal: Systems & Control Letters - Volume 90, April 2016, Pages 1–6
نویسندگان
Shuzhen Yang,