کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
758461 1462601 2017 10 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Implicit Euler approximation of stochastic evolution equations with fractional Brownian motion
ترجمه فارسی عنوان
تقریب ضمنی اویلر از معادلات تکامل تصادفی با حرکت براونی بخشی
کلمات کلیدی
معادله تحول تصادفی؛ حرکت براونی بخشی . روش گالرکین؛ طرح اویلر ضمنی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی مکانیک
چکیده انگلیسی


• Numerical solution of stochastic fractional differential equations is proposed.
• The spatial approximation method is based on Galerkin and the temporal approximation is based on implicit Euler scheme.
• The order on convergence of implicit method for SFDEs is 1.

This work was intended as an attempt to motivate the approximation of quasi linear evolution equations driven by infinite-dimensional fractional Brownian motion with Hurst parameter H>12. The spatial approximation method is based on Galerkin and the temporal approximation is based on implicit Euler scheme. An error bound and the convergence of the numerical method are given. The numerical results show usefulness and accuracy of the method.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation - Volume 44, March 2017, Pages 1–10
نویسندگان
, ,