کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
8905391 | 1633917 | 2018 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Expected Shortfall and optimal hedging payoff
ترجمه فارسی عنوان
کمبود انتظاری و بهینه سازی هزینۀ پرداخت
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
چکیده انگلیسی
En utilisant des techniques de calcul variationnel, nous obtenons un payoff, fonction d'une variable aléatoire fixée, permettant de couvrir optimalement - au sens de la minimisation de l'Expected Shortfall à un seuil donné - un payoff fonction d'une autre variable aléatoire. Dans de nombreux cas pertinents en finance, le résultat obtenu aboutit à des payoffs optimaux en formule fermée. Du point de vue théorique, le résultat obtenu fournit aussi des bornes pour le problème classique de la minimisation de l'Expected Shortfall avec des instruments financiers donnés.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Comptes Rendus Mathematique - Volume 356, Issue 4, April 2018, Pages 433-438
Journal: Comptes Rendus Mathematique - Volume 356, Issue 4, April 2018, Pages 433-438
نویسندگان
Olivier Guéant,