کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
8919470 1642890 2018 28 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Assessing causality and delay within a frequency band
ترجمه فارسی عنوان
ارزیابی علیت و تاخیر در یک گروه فرکانس
کلمات کلیدی
علیت گرنجر، دامنه فرکانس، افزایش فیلتر،
ترجمه چکیده
تست علیت گرنجر اختصاصی فرکانس به یک فرض کلی عمومی خاتمه داده می شود که امکان آزمون علیت در فرکانس های ناشناخته را در یک فرکانس از پیش تعیین شده افزایش می دهد. این تنظیم بهتر به شرایط تجربی موجود در تحقیقات کاربردی مربوط می شود و به راحتی در مدل های اتورگرسی بردار اجرا می شود. علاوه بر این ابزار برای تخمینی و عدم قطعیت نمونه برداری از تغییر فاز / تاخیر در برخی فرکانس یا باند فرکانسی از پیش تعیین شده ارائه شده است. در یک برنامه تجربی که با پویایی انتشار گازهای گلخانه ای و دمای ایالات متحده برخورد می کند، نشان می دهد که انتشارات باعث تغییرات دما تنها در فرکانس های بسیار پایین با بیش از 30 سال نوسان است. در یک برنامه کاربردی تجاری، علیت و ویژگی های پیشنهادی سفارش های جدید برای تولید صنعتی آلمان در فرکانس های جالب مورد تحلیل قرار می گیرند.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش مقاله
ارزیابی علیت و تاخیر در یک گروه فرکانس
چکیده انگلیسی
The frequency-specific Granger causality test is extended to a more general null hypothesis that allows causality testing at unknown frequencies within a pre-specified range of frequencies. This setup corresponds better to empirical situations encountered in applied research and it is easily implemented in vector autoregressive models. Furthermore tools are provided to estimate and determine the sampling uncertainty of the phase shift/delay at some pre-specified frequency or frequency band. In an empirical application dealing with the dynamics of CO2 emissions and US temperatures it is found that emissions cause temperature changes only at very low frequencies with more than 30 years of oscillation. In a business cycle application the causality and leading properties of new orders for German industrial production are analyzed at the interesting frequencies.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Econometrics and Statistics - Volume 6, April 2018, Pages 57-73
نویسندگان
, ,