Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; G30; G31Shackle; Keynes; Expectation of change in expectations; Animal spirits; Value-at-Risk; Value-within-Reach; Capital budgeting
مقالات ISI ترجمه شده ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; G1Precious metals; Conditional volatility; Risk management; Value-at-risk
مقالات ISI ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; G010; G210; G280; Hybrid securities; Bank solvency; CoCos; Expected Shortfall; Value-at-Risk;
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; funding; profile; value-at-risk;
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; Rapid transit network design; disruption management; stochastic; risk aversion; Value-at-Risk; robustness; recovery;
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; Value-at-Risk; Monte Carlo simulation; Delta-Gamma approximation; Vasicek model; Cox-Ingersoll-Ross model; C4; C5; C6; G1;
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; Regime-switching model; Investment-consumption; Asset-liability management; Hamilton Jacobi Bellman equation; Value-at-Risk; 60J27; 91G10;
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; Non-extensive statistics; Portfolio selection; Value-at-Risk; Utility; Dynamic programming principle
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; Bayesian estimation; Maximum likelihood estimation; Model risk; Mortgage; Value-at-risk
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; Spatial dependence; Serial correlation; Value-at-Risk; Stock returns; Forecasting
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; Distortion risk measures; Elicitability; Value-at-Risk
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; C51; C58; G01; G10; Credit risk; Recovery risk; Contagion; Bond portfolio; Value-at-Risk;
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; Bidding; Dynamic programming; Sequential bidding strategy; Value-at-risk
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; Data Envelopment Analysis; Performance measurement; Stochastic efficiency analysis; Chance constraint; Value-at-risk
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; High frequency exchange rates; Multifractality; MMAR; Value-at-risk; Foreign exchange risk forecasting
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; Copula; Semiparametric method; Value-at-risk; Investment decision;
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; Career concerns; Revolving door; Managerial compensation; Bankruptcy; Value-at-risk; Human capital; C02; G13; G18; G38; J24; J44-45;
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; G22; 60G70; 62G32; 62G20; 91B30; Random deflation; Value-at-Risk; Risk aggregation; Second-order regular variation; Estimation of tail probability;
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; Bayes factors; Kernel-form error density; Metropolis–Hastings algorithm; Posterior predictive density; State-price density; Value-at-risk
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; 62H00; 62P05Risk aggregation; Dependent random variables; Numerical bounds; Value-at-Risk
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; G17; C53; C58Long memory; Value-at-risk; Volatility modeling; Precious metals prices
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; Value-at-risk; Expected shortfall; Long memory; Leverage effect; Distribution effects; Global financial crisis
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; C5; C21; G01; G17; G28; G32; Market capitalization; Quantitative risk management; Value-at-Risk; Financial crises;
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; C10; C32; C43; Contemporaneous and temporal aggregation; ARIMA; Volatility; Value-at-Risk;
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; G11; G32; C61; Portfolio selection; Value-at-Risk; European option; Delta-Gamma approximation; Second-order cone programming;
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; C14; C22; C53; Realized volatility; Quantile regression; Density forecast; Value-at-risk;
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; G 11; G 32; C 63Cross-hedging; Conditional Value-at-Risk; Value-at-Risk; Multi-currency diversification; Multiobjective genetic algorithm
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; Quantiles; Value-at-risk; Unit root
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; G01; G10; G18; G20; G28; G38Model risk; Systemic risk; Value-at-Risk; Expected shortfall; Basel III
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; C4; C5; G1Realized volatility; High-frequency data; Extreme Value Theory; Value-at-Risk; Expected Shortfall
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; G01; G18; G32; G38; C21; C51; C63Systemic risk contribution; Tail dependence; Network topology; Sovereign-bank linkages; Value-at-Risk
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; Backtesting; Expected shortfall; Generalized hyperbolic skew Student’s tt-distribution; Markov chain Monte Carlo; Realized volatility; Stochastic volatility; Value-at-risk
CoVaR of families of copulas
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; Copula; CoVaR; Risk measure; Singular measure; Systemic risk; Value-at-Risk;
A Value-at-Risk (VAR) approach to routing rail hazmat shipments
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; Hazardous materials; Risk assessment; Railroad transportation; Value-at-risk;
Unexpected shortfalls of Expected Shortfall: Extreme default profiles and regulatory arbitrage
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; C60; G18; G28; Expected Shortfall; Value-at-risk; Financial regulation; Tail behavior; Default behavior;
Oil price volatility forecast with mixture memory GARCH*
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; GARCH-type models; Long memory; Asymmetry; Mixture memory; Oil price volatility; Value-at-Risk; Volatility structure; C22; C53; G17; Q47;
Intraday risk management in International stock markets: A conditional EVT approach
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; G 15; G 17; Value-at-risk; Peak over threshold method; Conditional EVT; Deseasonalized returns; High frequency data; Forecasting;
Copula-MGARCH with continuous covariance decomposition
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; C32; C52; C58; G12; Copula; MGARCH; Covariance decomposition; Value-at-Risk;
Subadditivity of Value-at-Risk for Bernoulli random variables
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; 91B30; 62H99Risk measure; Value-at-Risk; Superadditivity; Bernoulli random variables; Portfolio of bonds
Value-at-Risk estimation of energy commodities: A long-memory GARCH-EVT approach
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; Q40; G1; C4; C5; C58; C53; Extreme value theory; Long-range-memory; Value-at-Risk; Expected shortfall oil price and energy commodities volatility;
Ruin probabilities and optimal investment when the stock price follows an exponential Lévy process
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; Ruin probability; Exponential Lévy process; Exponential martingale; Uniform integrable martingale; Value-at-Risk
GARCH models for daily stock returns: Impact of estimation frequency on Value-at-Risk and Expected Shortfall forecasts
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; GARCH; Value-at-Risk; Expected Shortfall; Equity; Frequency; False discovery rate;
VaR-implied tail-correlation matrices
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; C1; G11; Downside risk; Estimation efficiency; Portfolio optimization; Positive semidefiniteness; Solvency II; Value-at-Risk;
Backtesting VaR in consideration of the higher moments of the distribution for minimum-variance hedging portfolios
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; Value-at-risk; Minimum-variance hedging portfolios; Backtest; Level effect; Futures; C22; G15; G18;
Generalized route planning model for hazardous material transportation with VaR and equity considerations
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; Value-at-Risk; Multi-trip hazmat transportation; Social risk mitigation; Risk equity; Dissimilar path
Semi-nonparametric VaR forecasts for hedge funds during the recent crisis
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; Hedge funds; Value-at-risk; Backtesting; Extreme value theory; Gram–Charlier series; Copulas
Efficient VaR and Expected Shortfall computations for nonlinear portfolios within the delta-gamma approach
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; Market risk; Delta-gamma approximation; Value-at-Risk; Expected Shortfall; Fourier transform; Haar wavelets
VaR performance during the subprime and sovereign debt crises: An application to emerging markets
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; Value-at-risk; Backtesting; Skewed Student's t; Extreme value theory; Gram-Charlier expansion; Hedge funds; G17;
Modelling and forecasting value at risk and expected shortfall for GCC stock markets: Do long memory, structural breaks, asymmetry, and fat-tails matter?
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; Value-at-risk; Expected shortfall; Long memory; Structural breaks; GARCH-type models; Stock markets
Testing for Granger causality in distribution tails: An application to oil markets integration
Keywords: ارزش در معرض خطر، دارایی‌درخطر; C32; Q40; Extreme risk spillovers; Granger-causality in risk; Distribution tails; Value-at-Risk; Crude oil markets integration;