Article ID | Journal | Published Year | Pages | File Type |
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10180958 | Comptes Rendus Mathematique | 2016 | 6 Pages |
Abstract
Dans cette note, nous étudions quelques méthodes générales pour tester un modèle paramétrique associé à une série chronologique markovienne à valeurs réelles lorsque les vecteurs aléatoires sont non stationnaires et absolument réguliers. Notre idée est d'utiliser un processus empirique marqué basé sur les résidus qui converge en loi vers un processus gaussien.
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Authors
Echarif Elharfaoui, Michel Harel,