Article ID | Journal | Published Year | Pages | File Type |
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10181127 | Comptes Rendus Mathematique | 2014 | 6 Pages |
Abstract
Dans cette note, nous donnons une généralisation des grandes déviations de Cramér pour les martingales, qui peut être considérée comme un supplément de Fan et al. (2013) [3]. Notre méthode est basée sur le changement de mesure de probabilité développé par Grama et Haeusler (2000) [6].
Related Topics
Physical Sciences and Engineering
Mathematics
Mathematics (General)
Authors
Xiequan Fan, Ion Grama, Quansheng Liu,