| Article ID | Journal | Published Year | Pages | File Type |
|---|---|---|---|---|
| 4669952 | Comptes Rendus Mathematique | 2013 | 4 Pages |
Abstract
Nous proposons une formule de calcul des moments dʼintégrales dʼItô et de Skorohod par rapport au mouvement brownien à lʼaide dʼopérateurs cumulants définis par le calcul de Malliavin. On retrouve ainsi certaines caractérisations de la loi gaussienne pour les intégrales stochastiques.
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Authors
Nicolas Privault,