Nonparametric estimation of a multiple order conditional within-subject covariance function for a continuous times univariate stochastic process

We introduce a nonparametric estimation of a multiple order conditional within-subject correlation of a continuous times stochastic process defined on a probability space (Ω,A,P). We prove the asymptotic normality of the conditional within-subject covariance estimators.

RésuméNous introduisons une estimation non paramétrique de la corrélation intra-objet dʼordre multiple dʼun processus stochastique défini sur un espace de probabilité (Ω,A,P). Nous établissons la normalité asymptotique des estimateurs de la covariance conditionnelle intra-objet.