Estimation par la distance de Hellinger des processus gaussiens stationnaires fortement dépendants

RésuméDans cette Note, nous déterminons lʼestimateur par le minimum de distance de Hellinger des paramètres dʼun processus gaussien stationnaire et fortement dépendant. Sous certaines conditions, nous établissons les propriétés asymptotiques de lʼestimateur.

In this Note, we determine the minimum Hellinger distance estimator of the parameters of a stationary Gaussian and strongly dependent process. Under some assumptions, we establish the asymptotic properties of the estimator.