| Article ID | Journal | Published Year | Pages | File Type |
|---|---|---|---|---|
| 4670385 | Comptes Rendus Mathematique | 2013 | 5 Pages |
Abstract
Nous introduisons la notion du bootstrap échangeable des estimateurs empiriques des noyaux semi-markoviens et des probabilités de transition conditionnelles pour les processus semi-markoviens à espace dʼétat dénombrable. Nous obtenons nos résultats asymptotiques en utilisant les approches martingales.
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Authors
Salim Bouzebda, Nikolaos Limnios,