A nonparametric test for conditional symmetry in nonstationary and absolutely regular dynamical models

In this Note, we reconsider the test for symmetry of the errors distribution in a class of heteroscedastic models proposed by Ngatchou-Wandji (2009). In the new study, the observations, as well as the errors, are not necessarily stationary but are required to be absolutely regular.

RésuméDans cette Note, nous reconsidérons le test de symétrie de la loi du bruit dans une classe de modèles hétéroscédastiques proposé par Ngatchou-Wandji (2009). Le cadre de notre étude est celui où, aussi bien les observations que les erreurs, ne sont plus nécessairement stationnaires, mais absolument régulières.