Reflected backward doubly stochastic differential equations driven by a Lévy process

We prove the existence and uniqueness of a solution for reflected backward doubly stochastic differential equations (RBDSDEs) driven by Teugels martingales associated with a Lévy process, in which the obstacle process is right continuous with left limits (càdlàg), via Snell envelope and the fixed point theorem.

RésuméOn démontre l'existence et l'unicité de la solution d'équations différentielles doublement stochastiques rétrogrades réfléchies (RBDSDE) gouvernées par des martingales de Teugels associées à un processus de Lévy dans lequel le processus obstacle est continu à droite et possède une limite à gauche (càdlàg), via l'enveloppe de Snell et un théorème de point fixe.