Nash equilibrium point for one kind of stochastic nonzero-sum game problem and BSDEs

In this Note, we deal with one kind of stochastic nonzero-sum differential game problem for N players. Using the theory of backward stochastic differential equations and Malliavin calculus, we give the explicit form of a Nash equilibrium point. To cite this article: J.-P. Lepeltier et al., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 347 (2009).

RésuméDans cette Note nous nous intéressons à un problème particulier de jeu différentiel stochastique de somme non nulle à N joueurs. En utilisant la théorie des équations différentielles stochastiques rétrogrades et le calcul de Malliavin nous donnons la forme explicite d'un équilibre de Nash. Pour citer cet article : J.-P. Lepeltier et al., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 347 (2009).