An approximation result for nonlinear SPDEs with Neumann boundary conditions

We establish an approximation result to the solution of a semi linear stochastic partial differential equation with a Neumann boundary condition. Our approach is based on the theory of backward doubly stochastic differential equations. To cite this article: N. Mrhardy, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 346 (2008).

RésuméNous établissons un résultat d'approximation pour les équations aux dérivées partielles stochastiques nonlinéaires avec conditions de Neumann. Pour ce faire, nous utilisons la théorie des équations différentielles doublement stochastiques rétrogrades. Pour citer cet article : N. Mrhardy, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 346 (2008).