Test du rapport de vraisemblance pour le rang de cointégration d'un VAR avec des erreurs dépendantes

RésuméDans cette Note on considère l'estimation et le test du rang de cointégration d'un modèle vectoriel à correction d'erreur avec erreurs dépendantes mais non corrélées. Nous montrons la convergence de l'estimateur du quasi-maximum de vraisemblance et la validité asymptotique du test du rapport de vraisemblance dans un cadre où les termes d'erreur peuvent présenter de l'hétéroscédasticité ou d'autres formes de dépendance. Pour citer cet article : H. Raïssi, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 346 (2008).

In this Note we consider the estimation and the test of the co-integration rank of multiple autoregressive time series model with nonindependent innovations. We show the consistency of the estimators and the validity of the likelihood ratio test in the presence of error terms with heteroscedasticity or other forms of dependence. To cite this article: H. Raïssi, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 346 (2008).