Stochastic maximum principle for optimal control of SPDEs

In this Note, we give the stochastic maximum principle for optimal control of stochastic PDEs in the general case (when the control domain need not be convex and the diffusion coefficient can contain a control variable).

RésuméDans cette Note, nous présentons un principe du maximum stochastique pour le contrôle optimal des EDP stochastiques dans le cas général (quand le domaine du contrôle nʼest pas forcément convexe et que le coefficient de diffusion peut contenir la variable de contrôle).