A uniqueness theorem for the solution of Backward Stochastic Differential Equations

In this Note, we prove that if g is uniformly continuous in z, uniformly with respect to (ω,t) and independent of y, the solution to the backward stochastic differential equation (BSDE) with generator g, is unique. To cite this article: G. Jia, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 346 (2008).

RésuméDans cette Note, nous démontrons que pour une fonction g donnée, uniformément continue en z, uniformément en (ω,t) et indépendante de y l'équation différentielle stochastique, rétrograde de générateur g, admet une solution unique. Pour citer cet article : G. Jia, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 346 (2008).