The Neyman–Pearson lemma under g-probability ⁎⁎⁎

The Neyman–Pearson fundamental lemma is generalized under g-probability. With convexity assumptions, a sufficient and necessary condition which characterizes the optimal randomized tests is obtained via a maximum principle for stochastic control. To cite this article: S. Ji, X.Y. Zhou, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 346 (2008).

RésuméLe lemme fondamental de Neyman–Pearson est généralisé au cas de g-probabilités. Sous des hypothèses de convexité, une condition suffisante et nécessaire caractérisant le test randomisé optimal est obtenue au moyen du principe du maximum dans le cadre du contrôle stochastique. Pour citer cet article : S. Ji, X.Y. Zhou, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 346 (2008).