Asymptotic properties of the kernel estimator of the conditional mode for the left truncated model

In this Note we propose a non-parametric kernel estimator of the conditional mode function, when the variable of interest is subject to random left-truncation. We establish the rate of the strong uniform consistency of the estimate as well as its asymptotic normality. To cite this article: E. Ould-Saïd, A. Tatachak, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 344 (2007).

RésuméDans cette Note nous proposons un estimateur non paramétrique de la fonction mode conditionnel, lorsque la variable d'intérêt est assujettie à une troncature aléatoire à gauche. Nous établissons dans un premier temps la convergence uniforme presque sûre de l'estimateur ainsi que sa vitesse, puis nous en donnons la normalité asymptotique. Pour citer cet article : E. Ould-Saïd, A. Tatachak, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 344 (2007).