Normalité asymptotique de l'estimateur par ondelettes des composantes d'un modèle additif de régression

RésuméDans le cadre des modèles additifs de régression, nous établissons la normalité asymptotique des estimateurs des composantes additives obtenues par la méthode d'intégration marginale d'un estimateur par ondelettes. Pour établir nos résultats nous utilisons la décomposition « grands blocs-petits blocs » et le théorème central limite pour des variables dépendantes. Pour citer cet article : M. Debbarh, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 343 (2006).

In the setting of the additive regression model, we show asymptotic normality of an wavelets estimators of the additive components pertaining with the marginal integration estimation method. Our proof use the usual ‘small blocks-big blocks’ and the central limit theorem for dependent random variables. To cite this article: M. Debbarh, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 343 (2006).