Superefficient drift estimation on the Wiener space

In the framework of a nonparametric functional estimation for the drift of a Brownian motion Xt we construct Stein type estimators of the form Xt+DtlogF which are superefficient when is a superharmonic functional on the Wiener space for the Malliavin derivative D. To cite this article: N. Privault, A. Réveillac, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 343 (2006).

RésuméDans le cadre de l'estimation fonctionnelle nonparamétrique de la dérive d'un mouvement brownien Xt nous construisons des estimateurs de type Stein de la forme Xt+DtlogF, qui sont suroptimaux lorsque est une fonctionnelle surharmonique sur l'espace de Wiener pour la dérivée de Malliavin D. Pour citer cet article : N. Privault, A. Réveillac, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 343 (2006).