| Article ID | Journal | Published Year | Pages | File Type |
|---|---|---|---|---|
| 4672316 | Comptes Rendus Mathematique | 2006 | 6 Pages |
Abstract
In this Note, we give a necessary and sufficient condition under which the comparison theorem holds for multidimensional backward stochastic differential equations (BSDEs) and for matrix-valued BSDEs. To cite this article: Y. Hu, S. Peng, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 343 (2006).
RésuméDans cette Note, nous donnons une condition nécessaire et suffisante sous laquelle le théorème de comparaison fonctionne pour les équations différentielles stochastiques rétrogrades (EDSR) multidimensionnelles et pour les EDSR à valeurs matricielles. Pour citer cet article : Y. Hu, S. Peng, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 343 (2006).
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