Un principe de grandes déviations pour une équation différentielle stochastique progressive rétrograde

RésuméOn montre la convergence et un principe de grandes déviations pour une équation différentielle stochastique rétrograde associée à une famille de processus de Markov dont le coefficient de diffusion tend vers 0. Pour citer cet article : S. Rainero, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 343 (2006).

We prove the convergence and a large deviation principle for a Backward Stochastic Differential Equation, related to a family of Markov processes, the diffusion coefficient of which tends to 0. To cite this article: S. Rainero, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 343 (2006).