| Article ID | Journal | Published Year | Pages | File Type |
|---|---|---|---|---|
| 4672412 | Comptes Rendus Mathematique | 2008 | 4 Pages |
RésuméUne moyenne mobile d'ordre un dans un espace de Hilbert H séparable de dimension infinie, notée MAH(1), est un processus (Xt,t∈Z) à valeurs dans H admettant la représentation Xt=ϵt+l(ϵt−1) où l est un opérateur compact dans H et (ϵt) un H-bruit blanc fort. Nous présentons dans cette Note deux méthodes d'estimation de l basées sur l'équation des moments du processus. Pour citer cet article : C. Turbillon et al., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 346 (2008).
The moving average processes in a separable infinite-dimensional Hilbert space H, denoted by MAH(1), is a H valued process (Xt,t∈Z) satisfying the equation Xt=ϵt+l(ϵt−1) where l is a compact operator in H and (ϵt) a H valued strong white noise. In this Note we propose two estimators for l based on the moment equation of the process. To cite this article: C. Turbillon et al., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 346 (2008).
