Étude asymptotique d'une marche aléatoire centrifuge

RésuméLa marche aléatoire centrifuge est un processus de Markov dans l'espace euclidien dont les transitions sont celles d'une marche aléatoire symérique ordinaire perturbées par une dérive centrifuge. Nous étudions le comportement de ce processus en moyenne, en loi et par trajectoires individuelles quand le temps tend vers l'infini.

The centrifugal random walk is a Markov process in the Euclidean space whose transition probabilities are those of an ordinary symmetric random walk perturbed by a centrifugal drift. We study the behaviour of this process in the mean, in law and on individual trajectories when times goes to infinity.