| Article ID | Journal | Published Year | Pages | File Type |
|---|---|---|---|---|
| 4673485 | Annales de l'Institut Henri Poincare (B) Probability and Statistics | 2006 | 13 Pages |
Abstract
We consider Hölder regularity for Brownian Motion and Lévy's Stochastic Area conditional on the Brownian path being uniformly small. Our motivation comes from the analysis of SDE's via the theory of “rough paths”.
RésuméPour les chemins browniens uniformément petits, nous considérons la régularité hölderiennes de l'aire stochastique de Lévy. Notre intérêt provient de l'analyse des équations differentielles stochastiques par la théorie des « rough paths ».
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