Article ID | Journal | Published Year | Pages | File Type |
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8905901 | Comptes Rendus Mathematique | 2017 | 6 Pages |
Abstract
Nous nous intéressons à un processus aléatoire sur Rn qui alterne des phases de mouvements rectilignes uniformes et change de vitesse à des temps exponentiels. Nous étudions plus précisément l'équation de Kolmogorov après rééchelonnement hyperbolique (t,x,v)â(tε,xε,v), ε>0, puis nous effectuons une transformée de Hopf-Cole qui nous donne une équation cinétique suivie par un potentiel. Nous montrons la convergence pour εâ0 de ce potentiel vers la solution de viscosités d'une équation de Hamilton-Jacobi âtÏ+H(âxÏ)=0 où le hamiltonien peut présenter une singularité C1, ce qui est assez inédit dans ce type d'études.
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Authors
Nils Caillerie,