An existence theorem for multidimensional BSDEs with mixed reflections

Dans cette note, on considère le problème du pricing pour un certain type d'option réelle, donnant les droits de changer le mode d'investissement et d'abandonner le projet d'investissement avant son échéance. La valeur de cette option peut être caractérisée par les solutions des équations différentielles stochastiques rétrogrades (EDSRs) avec deux types de réflexions aux bords, normale et oblique, dont les coefficients sont à croissance linéaire et sont lipschitziens en y à gauche ainsi que lipschitziens en z. Dans ce cadre, on fournit un théorème d'existence des solutions minimales pour les EDSRs.