| Article ID | Journal | Published Year | Pages | File Type |
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| 8906009 | Comptes Rendus Mathematique | 2016 | 7 Pages |
Abstract
Dans cette note, la méthode pararéelle est introduite pour le calcul d'options américaines. L'algorithme LSMC (Least-Square Monte Carlo) de Longstaff-Schartz est parallélisé grâce à une décomposition en temps multi-niveaux. Dans une section numérique, les performances de la méthode sont données dans deux cas scalaires. Un résultat partiel de convergence est énoncé lorsque la méthode d'Euler explicite est utilisée avec des pas de temps appropriés sur chaque niveau. Une estimation est obtenue, qui permet d'analyser la méthode pararéelle multi-niveaux.
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Authors
Gilles Pagès, Olivier Pironneau, Guillaume Sall,