Nonparametric change-point estimation for dependent sequences

On présente une famille d'estimateurs du temps de rupture dans une suite d'observations non nécessairement stationnaire. Les estimateurs sont définis à partir des mesures empiriques et d'une semi-norme sur l'espace des mesures, définie à l'aide d'une famille de fonctions. Nous montrons alors dans une approche unifiée, que les estimateurs convergent en probabilité avec la vitesse optimale de 1/n, et ceci aussi bien pour des suites faiblement dépendantes que pour des suites fortement dépendantes. Pour citer cet article : S. Ben Hariz et al., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 341 (2005).