| Article ID | Journal | Published Year | Pages | File Type |
|---|---|---|---|---|
| 9519594 | Comptes Rendus Mathematique | 2005 | 4 Pages |
Abstract
Cette Note présente un schéma d'approximation pour les équations de Hamilton-Jacobi-Bellman qui apparaissent en contrôle optimal stochastique. Le schéma est construit selon une méthode d'approximation par chaîne de Markov. Il s'implémente facilement en n'importe quelle dimension. La consistance du schéma est prouvée, ce qui garantit sa convergence. Pour citer cet article : R. Munos, H. Zidani, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 340 (2005).
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Authors
Rémi Munos, Hasnaa Zidani,